Es gibt auch ein All-in-one package für PS4, in dem bis auf den dritten Teil alle Teile vereint sind. Kostet knapp 20 Euro bei Amazon.
Als Reihenfolge würde ich folgende empfehlen:
KH I => Chain of Memories => KH II => 358/2 Days => Re:coded => Birth by Sleep => Dream Drop Distance => 0.2 Birth by Sleep ~A Fragmentary Passage~ => Kingdom Hearts III
Die fett gedruckten Titel sind die, die ich persönlich als wichtig empfinde, und die man auf jeden Fall spielen sollte. Die anderen sind nett (insbesondere 358/2 Days und 3D), aber nicht zwingend nötig. Für die vollständige Erfahrung wäre es natürlich gut, alle Titel zu kennen. In der Collection sind 358/2 Days und Re:coded übrigens nicht als Spiel, sondern als eine Art "Film" enthalten.
Edit: Zu langsam und irgendwie wurde ich nicht benachrichtigt, dass es bereits Posts gibt, da die Seite gewechselt wurde...